Сравнение ^NIFTY500 с NFTY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с NFTY

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или NFTY.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и NFTY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NIFTY500

NFTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.30

NFTY:

0.15

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.50

NFTY:

0.33

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.07

NFTY:

1.04

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.26

NFTY:

0.12

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.60

NFTY:

0.26

Индекс Язвы

^NIFTY500:

8.34%

NFTY:

9.66%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

16.37%

NFTY:

16.74%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

NFTY:

-47.67%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-11.49%

NFTY:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.35% против 6.23% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

-3.10%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-7.50%

1 год

6.68%

5 лет

23.51%

10 лет

12.35%

NFTY

С начала года

1.00%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-8.17%

1 год

3.03%

5 лет

20.11%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и NFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY500

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFTY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NIFTY500: 0.22

NFTY: 0.14

Коэффициент Сортино

^NIFTY500: 0.40

NFTY: 0.32

Коэффициент Омега

^NIFTY500: 1.06

NFTY: 1.04

Коэффициент Кальмара

^NIFTY500: 0.17

NFTY: 0.12

Коэффициент Мартина

^NIFTY500: 0.37

NFTY: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NIFTY500

NFTY

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и NFTY

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и NFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NIFTY500

NFTY

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и NFTY

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NIFTY500

NFTY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NIFTY500 с NFTY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и NFTY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и NFTY

^NIFTY500

NFTY

Сравнение ^NIFTY500 c NFTY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и NFTY

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и NFTY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество